PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с FBCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDV с FBCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV).

HDV и FBCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. FBCV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HDV и FBCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDV и FBCV

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDV
iShares Core High Dividend ETF		10.85%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%4.77%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		1.68%16.36%10.26%5.45%-2.26%26.18%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у FBCV с доходностью 1.68%.

HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%

FBCV

1 день
0.42%
1 месяц
-3.97%
С начала года
1.68%
6 месяцев
8.10%
1 год
16.29%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

Fidelity Blue Chip Value ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с SPYDHDV с VYMHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с FXAIXFBCV с VOOFBCV с VUGFBCV с voovFBCV с VGT

Сравнение комиссий HDV и FBCV

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBCV в 0.57%.

FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
HDV
iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

HDV vs. FBCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c FBCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDVFBCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.11

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.63

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.62

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

7.00

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDV vs. FBCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и FBCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDVFBCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.63

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.84

-0.12

Корреляция

Корреляция между HDV и FBCV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и FBCV

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FBCV в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.91%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDV и FBCV

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки FBCV в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и FBCV.

Загрузка...

Показатели просадок

HDVFBCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-15.55%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-10.15%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-15.55%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.70%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.53%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.35%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и FBCV

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.95%, в то время как у Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDVFBCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.88%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

8.01%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

14.80%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

13.87%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

14.85%

+0.85%