Сравнение HDV с DVN
HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while DVN (Devon Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, HDV returned 9.47%/yr vs 6.14%/yr for DVN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HDV и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 15.30%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции HDV превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 9.47% против 6.14% соответственно.
HDV
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 9.47%
DVN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 31.47%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам HDV и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 15.30% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
DVN Devon Energy Corporation | 24.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between HDV and DVN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.53 |
The correlation between HDV and DVN shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDV vs. DVN — Ранг доходности на риск
HDV
DVN
Сравнение HDV c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDV | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.31 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 5.17 | +6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDV и DVN
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDV | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -94.93% | +57.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -15.36% | +10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -49.22% | +38.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -61.45% | +46.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -88.51% | +51.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -42.02% | +41.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -35.93% | +32.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 6.86% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и DVN
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 3.10%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDV | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 12.66% | -9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 26.63% | -19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 34.17% | -24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 41.13% | -28.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 49.62% | -33.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и DVN
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности DVN в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 1.59% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.84% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
HDV and DVN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (12.66%) compared to HDV (3.10%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs DVN's -94.93%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDV и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор