PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDV с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDV и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDV и DEW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF
10.85%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у DEW с доходностью 8.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDV имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции DEW немного отстают с 9.27%.


HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core High Dividend ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий HDV и DEW

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.


Доходность на риск

HDV vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDVDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.74

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.35

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.95

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

10.37

-5.10

HDV vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDVDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.74

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.28

+0.44

Корреляция

Корреляция между HDV и DEW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и DEW

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DEW в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF
2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок HDV и DEW

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


HDVDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-65.55%

+28.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-11.80%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-18.86%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-38.77%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-3.32%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-12.54%

+9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.22%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и DEW

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.95%, в то время как у WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDVDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.75%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

7.21%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

13.41%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

13.02%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

15.55%

+0.15%