PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с DEW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.45%/yr vs 9.72%/yr for DEW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HDV charges 0.08%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности HDV и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у DEW с доходностью 12.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDV имеют среднегодовую доходность 9.45%, а акции DEW немного впереди с 9.72%.

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%

DEW

1 день
0.43%
1 месяц
-0.07%
С начала года
12.97%
6 месяцев
12.77%
1 год
25.61%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.57%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и DEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		12.97%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Correlation

The correlation between HDV and DEW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.82

The correlation between HDV and DEW shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDV и DEW

Секторы
HDV
DEW

Потребительский защитный сектор

24.5%
8.9%

Здравоохранение

22.6%
9.5%

Энергетика

20.2%
14.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
3.1%

Коммунальные услуги

8.1%
10.8%

Коммуникационные услуги

5.7%
4.1%

Финансовые услуги

4.7%
19.7%

Промышленность

3.5%
4.4%

Сырьевые материалы

0.8%
2.8%

Технологии

0.2%
2.5%

Недвижимость

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

HDV
24.5%
DEW
8.9%

Здравоохранение

HDV
22.6%
DEW
9.5%

Энергетика

HDV
20.2%
DEW
14.7%

Потребительский циклический сектор

HDV
9.2%
DEW
3.1%

Коммунальные услуги

HDV
8.1%
DEW
10.8%

Коммуникационные услуги

HDV
5.7%
DEW
4.1%

Финансовые услуги

HDV
4.7%
DEW
19.7%

Промышленность

HDV
3.5%
DEW
4.4%

Сырьевые материалы

HDV
0.8%
DEW
2.8%

Технологии

HDV
0.2%
DEW
2.5%

Недвижимость

HDV

-

DEW
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с NOBL

Доходность на риск

HDV vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDVDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.64

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.68

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

4.06

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

15.88

-4.69

HDV vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDV и DEW

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-65.55%

+28.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-6.34%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-11.80%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-18.86%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-38.77%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.12%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-12.41%

+9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.62%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и DEW

iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.77%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

7.35%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

9.76%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

12.98%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

15.42%

+0.31%

Сравнение комиссий HDV и DEW

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и DEW

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности DEW в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.18%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

HDV and DEW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.64%) compared to DEW (2.77%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs DEW's -65.55%.

On 10-year performance, DEW leads with 9.72% vs 9.45% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEW has performed better with a 9.72% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.90% for HDV.

HDV is categorized as Dividend, while DEW is Large Cap Value Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор