Сравнение HDV с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
HDV и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDV и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDV и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у DEW с доходностью 8.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDV имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции DEW немного отстают с 9.27%.
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и DEW
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
HDV vs. DEW — Ранг доходности на риск
HDV
DEW
Сравнение HDV c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDV | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.74 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.35 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.95 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 10.37 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.74 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.89 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.28 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между HDV и DEW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и DEW
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и DEW
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -65.55% | +28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -11.80% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -18.86% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -38.77% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -3.32% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -12.54% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.22% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и DEW
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.95%, в то время как у WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.75% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 7.21% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 13.41% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 13.02% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 15.55% | +0.15% |