Сравнение HDV с DES
HDV (iShares Core High Dividend ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.28%/yr vs 8.23%/yr for DES. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDV charges 0.08%/yr vs 0.38%/yr for DES.
Доходность
Сравнение доходности HDV и DES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 18.49%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции HDV превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 9.28% против 8.23% соответственно.
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
DES
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 4.99%
- 6 месяцев
- 16.48%
- С начала года
- 24.63%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам HDV и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 24.63% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
Correlation
The correlation between HDV and DES is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between HDV and DES has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов HDV и DES
Секторы
HDV
DES
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
Технологии
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
HDV
DES
Здравоохранение
HDV
DES
Энергетика
HDV
DES
Потребительский циклический сектор
HDV
DES
Коммунальные услуги
HDV
DES
Коммуникационные услуги
HDV
DES
Финансовые услуги
HDV
DES
Промышленность
HDV
DES
Сырьевые материалы
HDV
DES
Технологии
HDV
DES
Недвижимость
HDV
-
DES
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDV vs. DES — Ранг доходности на риск
HDV
DES
Сравнение HDV c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDV | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 4.06 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 11.65 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDV и DES
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и DES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDV | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -65.48% | +28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -7.64% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -25.16% | +14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -25.16% | +9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -45.65% | +8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -9.63% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.66% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и DES
iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDV | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 3.69% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 11.05% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 16.02% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 19.46% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 21.91% | -6.14% |
Сравнение комиссий HDV и DES
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DES в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и DES
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности DES в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.22% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
HDV and DES have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDV has higher volatility (5.12%) compared to DES (3.69%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs DES's -65.48%.
On 10-year performance, HDV leads with 9.28% vs 8.23% for DES. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HDV has performed better with a 9.28% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for DES.
HDV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.22% for DES.
HDV is categorized as Dividend, while DES is Small Cap Blend Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.38% for DES.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDV и DES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор