Сравнение HDV с CCEF
HDV (iShares Core High Dividend ETF) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both Dividend funds. HDV is passively managed, while CCEF is actively managed. Over the past year, HDV returned 24.30% vs 13.10% for CCEF. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HDV charges 0.08%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.
Доходность
Сравнение доходности HDV и CCEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у CCEF с доходностью 7.37%.
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
CCEF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $105.37K | $116.29K | $104.90K | |
| $205.70M | $171.89M | $116.16M |
Сравнение доходности по годам HDV и CCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 11.90% | 12.86% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.37% | 13.47% | 17.80% |
Correlation
The correlation between HDV and CCEF is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between HDV and CCEF has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDV vs. CCEF — Ранг доходности на риск
HDV
CCEF
Сравнение HDV c CCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDV | CCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 1.70 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 7.25 | +5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDV и CCEF
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и CCEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDV | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -13.25% | -23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -7.75% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.16% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -1.32% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.81% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и CCEF
iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDV | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.14% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 7.18% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 8.40% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 10.65% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 10.65% | +5.13% |
Сравнение комиссий HDV и CCEF
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и CCEF
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности CCEF в 8.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.01% | 8.08% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
HDV and CCEF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDV has higher volatility (4.12%) compared to CCEF (2.14%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs CCEF's -13.25%.
On 1-year performance, HDV leads with 24.30% vs 13.10% for CCEF. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CCEF has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDV has performed better with a 24.30% return vs 13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
CCEF has the higher dividend yield at 8.01%, compared with 3.08% for HDV.
They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 2.74% for CCEF.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDV и CCEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор