PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с ALTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.26%/yr vs 6.16%/yr for ALTY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDV charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.

Доходность

Сравнение доходности HDV и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции HDV превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 9.26% против 6.16% соответственно.

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и ALTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%-12.82%21.44%-6.18%10.82%

Correlation

The correlation between HDV and ALTY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.54

The correlation between HDV and ALTY shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDV и ALTY

Секторы
HDV
ALTY

Потребительский защитный сектор

24.1%
2.6%

Энергетика

22.3%
21.0%

Здравоохранение

16.5%
1.4%

Финансовые услуги

11.1%
0.1%

Коммунальные услуги

9.2%
12.7%

Технологии

8.2%
18.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.1%

Промышленность

1.4%
1.0%

Сырьевые материалы

1.2%
0.4%

Коммуникационные услуги

0.1%
5.3%

Недвижимость

-

33.2%

Потребительский защитный сектор

HDV
24.1%
ALTY
2.6%

Энергетика

HDV
22.3%
ALTY
21.0%

Здравоохранение

HDV
16.5%
ALTY
1.4%

Финансовые услуги

HDV
11.1%
ALTY
0.1%

Коммунальные услуги

HDV
9.2%
ALTY
12.7%

Технологии

HDV
8.2%
ALTY
18.3%

Потребительский циклический сектор

HDV
6.1%
ALTY
4.1%

Промышленность

HDV
1.4%
ALTY
1.0%

Сырьевые материалы

HDV
1.2%
ALTY
0.4%

Коммуникационные услуги

HDV
0.1%
ALTY
5.3%

Недвижимость

HDV

-

ALTY
33.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV

Доходность на риск

HDV vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDVALTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.73

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.82

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.64

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

16.84

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDV vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTY равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDVALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.73

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.37

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.33

+0.39

Просадки

Сравнение просадок HDV и ALTY

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и ALTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-51.47%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-4.34%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-10.08%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-18.48%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-51.47%

+14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.37%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-6.75%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.94%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и ALTY

iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.41%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

4.38%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

5.79%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

10.61%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

16.58%

-0.85%

Сравнение комиссий HDV и ALTY

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и ALTY

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности ALTY в 8.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

HDV and ALTY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.19%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs ALTY's -51.47%.

On 10-year performance, HDV leads with 9.26% vs 6.16% for ALTY. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDV has performed better with a 9.26% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 2.91% for HDV.

HDV is categorized as Dividend, while ALTY is Global Allocation. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while ALTY tracks Indxx SuperDividend Alternatives Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.50% for ALTY.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор