PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDQVX с NXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDQVX с NXG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HDQVX (Janus Henderson International Dividend Fund Class S) and NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) are both Global Equity Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HDQVX returned 19.90%/yr vs 35.33%/yr for NXG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HDQVX charges 1.27%/yr vs 1.00%/yr for NXG.

Доходность

Сравнение доходности HDQVX и NXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDQVX показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у NXG с доходностью 23.39%.

HDQVX

1 день
-1.85%
1 месяц
2.78%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.93%
1 год
24.41%
3 года*
19.90%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—

NXG

1 день
0.31%
1 месяц
2.82%
С начала года
23.39%
6 месяцев
23.88%
1 год
35.78%
3 года*
35.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDQVX и NXG

2026 (YTD)2025202420232022
HDQVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class S		14.87%29.00%8.58%18.06%9.61%
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		23.39%25.98%51.16%4.54%-4.87%

Correlation

The correlation between HDQVX and NXG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson International Dividend Fund Class S

NXG NextGen Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с HDQVX:
HDQVX с HFQTXHDQVX с ETJHDQVX с HDDVXHDQVX с IGDHDQVX с GLVHDQVX с SRVHDQVX с AGD
Часто сравнивают с NXG:
NXG с SRVNXG с EMONXG с TYGNXG с NMLNXG с KYNNXG с IAUMNXG с LFGY

Доходность на риск

HDQVX vs. NXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDQVX
Ранг доходности на риск HDQVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDQVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDQVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDQVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDQVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDQVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NXG
Ранг доходности на риск NXG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDQVX c NXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDQVXNXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.85

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.46

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.73

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

7.42

+1.02

HDQVX vs. NXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDQVX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXG равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDQVX и NXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDQVX и NXG

Максимальная просадка HDQVX за все время составила -28.56%, что больше максимальной просадки NXG в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDQVX и NXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDQVXNXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.56%

-26.14%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-13.19%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-26.14%

+13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.73%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-6.53%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.84%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HDQVX и NXG

Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что HDQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDQVXNXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.78%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

13.93%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

19.44%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

26.75%

-12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

26.75%

-12.83%

Сравнение комиссий HDQVX и NXG

HDQVX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии NXG в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDQVX и NXG

Дивидендная доходность HDQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности NXG в 11.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HDQVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class S		6.56%7.52%6.41%2.94%4.25%4.63%3.29%3.26%4.24%2.16%
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		11.15%12.83%14.15%12.00%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDQVX and NXG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDQVX has higher volatility (5.92%) compared to NXG (4.78%). In terms of maximum drawdown, HDQVX dropped -28.56% vs NXG's -26.14%.

HDQVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDQVX и NXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор