PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDQVX с SRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDQVX с SRV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDQVX (Janus Henderson International Dividend Fund Class S) and SRV (NXG Cushing® Midstream Energy Fund) are both Global Equity Income funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDQVX returned 12.22%/yr vs 26.47%/yr for SRV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HDQVX charges 1.27%/yr vs 1.00%/yr for SRV.

Доходность

Сравнение доходности HDQVX и SRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDQVX показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у SRV с доходностью 33.57%.

HDQVX

1 день
-0.19%
1 месяц
6.70%
С начала года
15.53%
6 месяцев
17.51%
1 год
26.40%
3 года*
20.39%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—

SRV

1 день
1.25%
1 месяц
-1.50%
С начала года
33.57%
6 месяцев
36.40%
1 год
43.20%
3 года*
31.00%
5 лет*
26.47%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDQVX и SRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDQVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class S		15.53%29.00%8.58%18.06%-8.69%11.67%5.11%18.91%-9.41%6.69%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		33.57%5.05%50.70%19.88%20.11%50.45%-41.65%33.99%-21.61%1.57%

Correlation

The correlation between HDQVX and SRV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г.

0.35

Over the past year, the correlation between HDQVX and SRV has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson International Dividend Fund Class S

NXG Cushing® Midstream Energy Fund

Часто сравнивают с HDQVX:
HDQVX с HFQTXHDQVX с ETJHDQVX с IGDHDQVX с HDDVXHDQVX с AGDHDQVX с GLVHDQVX с NXG
Часто сравнивают с SRV:
SRV с NXGSRV с EMOSRV с TYGSRV с NMLSRV с XYLDSRV с SPYSRV с KYN

Доходность на риск

HDQVX vs. SRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDQVX
Ранг доходности на риск HDQVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDQVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDQVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDQVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDQVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDQVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SRV
Ранг доходности на риск SRV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDQVX c SRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDQVXSRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.32

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.91

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.30

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

9.63

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDQVX vs. SRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDQVX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDQVX и SRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDQVXSRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.32

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.01

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.01

+0.73

Просадки

Сравнение просадок HDQVX и SRV

Максимальная просадка HDQVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки SRV в -92.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDQVX и SRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDQVXSRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.56%

-92.93%

+64.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-13.13%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-26.26%

+13.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.94%

-26.26%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-6.35%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-48.50%

+43.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.50%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HDQVX и SRV

Текущая волатильность для Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) составляет 4.64%, в то время как у NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что HDQVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDQVXSRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

7.45%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

15.12%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

18.74%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

26.44%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

38.28%

-24.44%

Сравнение комиссий HDQVX и SRV

HDQVX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SRV в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDQVX и SRV

Дивидендная доходность HDQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности SRV в 15.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDQVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class S		6.52%7.52%6.41%2.94%4.25%4.63%3.29%3.26%4.24%2.16%0.00%0.00%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		15.20%19.31%12.85%15.56%8.85%4.72%12.05%10.59%12.73%9.07%7.95%11.01%

Часто задаваемые вопросы

HDQVX and SRV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRV has higher volatility (7.45%) compared to HDQVX (4.64%). In terms of maximum drawdown, HDQVX dropped -28.56% vs SRV's -92.93%.

SRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDQVX и SRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор