PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDQVX с HDDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDQVX с HDDVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDQVX (Janus Henderson International Dividend Fund Class S) and HDDVX (Janus Henderson International Dividend Fund Class D) are both Global Equity Income funds from Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDQVX returned 12.22%/yr vs 12.27%/yr for HDDVX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HDQVX charges 1.27%/yr vs 0.90%/yr for HDDVX.

Доходность

Сравнение доходности HDQVX и HDDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) и Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDQVX показывает доходность 15.53%, а HDDVX немного выше – 15.61%.

HDQVX

1 день
-0.19%
1 месяц
6.70%
С начала года
15.53%
6 месяцев
17.51%
1 год
26.40%
3 года*
20.39%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—

HDDVX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.77%
С начала года
15.61%
6 месяцев
17.65%
1 год
26.64%
3 года*
20.55%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDQVX и HDDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDQVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class S		15.53%29.00%8.58%18.06%-8.69%11.67%5.11%18.91%-9.41%6.69%
HDDVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class D		15.61%29.23%8.73%17.97%-8.67%11.66%5.15%18.72%-9.14%6.86%

Correlation

The correlation between HDQVX and HDDVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г.

1.00

The correlation between HDQVX and HDDVX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson International Dividend Fund Class S

Janus Henderson International Dividend Fund Class D

Часто сравнивают с HDQVX:
HDQVX с HFQTXHDQVX с ETJHDQVX с IGDHDQVX с AGDHDQVX с SRVHDQVX с GLVHDQVX с NXG
Часто сравнивают с HDDVX:
HDDVX с AGDHDDVX с HFQTXHDDVX с ETJHDDVX с GLVHDDVX с IGDHDDVX с SRVHDDVX с NXG

Доходность на риск

HDQVX vs. HDDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDQVX
Ранг доходности на риск HDQVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDQVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDQVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDQVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDQVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDQVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HDDVX
Ранг доходности на риск HDDVX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDDVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDDVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDDVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDDVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDDVX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDQVX c HDDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) и Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDQVXHDDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.06

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.75

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.45

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

8.81

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDQVX vs. HDDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDQVX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDDVX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDQVX и HDDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDQVXHDDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.06

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.90

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.73

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HDQVX и HDDVX

Максимальная просадка HDQVX за все время составила -28.56%, примерно равная максимальной просадке HDDVX в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDQVX и HDDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDQVXHDDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.56%

-28.60%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.32%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-13.01%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.94%

-22.99%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.14%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-4.48%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.14%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HDQVX и HDDVX

Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) и Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX) имеют волатильность 4.64% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDQVXHDDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.61%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

10.98%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

13.42%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

13.66%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

13.84%

0.00%

Сравнение комиссий HDQVX и HDDVX

HDQVX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HDDVX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDQVX и HDDVX

Дивидендная доходность HDQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности HDDVX в 6.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HDDVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class D		6.63%7.61%6.50%3.08%4.12%4.58%3.22%3.15%4.12%2.32%
HDQVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class S		6.52%7.52%6.41%2.94%4.25%4.63%3.29%3.26%4.24%2.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, HDQVX and HDDVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HDQVX has higher volatility (4.64%) compared to HDDVX (4.61%). In terms of maximum drawdown, HDQVX dropped -28.56% vs HDDVX's -28.60%.

HDDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDQVX и HDDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор