Сравнение HDQVX с ETJ
HDQVX (Janus Henderson International Dividend Fund Class S) and ETJ (Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund) are both Global Equity Income funds. Over the past 5 years, HDQVX returned 12.14%/yr vs 2.10%/yr for ETJ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDQVX charges 1.27%/yr vs 0.01%/yr for ETJ.
Доходность
Сравнение доходности HDQVX и ETJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDQVX показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у ETJ с доходностью -4.10%.
HDQVX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 14.31%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
ETJ
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам HDQVX и ETJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDQVX Janus Henderson International Dividend Fund Class S | 14.31% | 29.00% | 8.58% | 18.06% | -8.69% | 11.67% | 5.11% | 18.91% | -9.41% | 6.69% |
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | -4.10% | 3.49% | 29.55% | 14.15% | -22.74% | 11.92% | 22.31% | 26.78% | -7.03% | 7.96% |
Correlation
The correlation between HDQVX and ETJ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between HDQVX and ETJ has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDQVX vs. ETJ — Ранг доходности на риск
HDQVX
ETJ
Сравнение HDQVX c ETJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) и Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDQVX | ETJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.07 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | -0.25 | +7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDQVX и ETJ
Максимальная просадка HDQVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки ETJ в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDQVX и ETJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDQVX | ETJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.56% | -32.81% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -10.40% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -15.44% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.94% | -28.55% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -5.98% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -7.50% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.78% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDQVX и ETJ
Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что HDQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDQVX | ETJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 3.01% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 9.01% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 11.23% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 15.60% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 17.96% | -4.05% |
Сравнение комиссий HDQVX и ETJ
HDQVX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии ETJ в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDQVX и ETJ
Дивидендная доходность HDQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности ETJ в 9.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | 9.67% | 8.86% | 8.16% | 8.86% | 11.68% | 8.53% | 8.79% | 9.77% | 11.23% | 9.82% | 12.46% | 10.98% |
HDQVX Janus Henderson International Dividend Fund Class S | 6.59% | 7.52% | 6.41% | 2.94% | 4.25% | 4.63% | 3.29% | 3.26% | 4.24% | 2.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDQVX and ETJ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDQVX has higher volatility (5.95%) compared to ETJ (3.01%). In terms of maximum drawdown, HDQVX dropped -28.56% vs ETJ's -32.81%.
HDQVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDQVX и ETJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор