PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDQVX с HFQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDQVX с HFQTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDQVX (Janus Henderson International Dividend Fund Class S) and HFQTX (Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T) are both Global Equity Income funds from Janus Henderson. HDQVX is actively managed, while HFQTX is passively managed. Over the past 5 years, HDQVX returned 12.22%/yr vs 10.41%/yr for HFQTX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HDQVX charges 1.27%/yr vs 0.95%/yr for HFQTX.

Доходность

Сравнение доходности HDQVX и HFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) и Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDQVX показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у HFQTX с доходностью 12.34%.

HDQVX

1 день
-0.19%
1 месяц
6.70%
С начала года
15.53%
6 месяцев
17.51%
1 год
26.40%
3 года*
20.39%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—

HFQTX

1 день
-0.25%
1 месяц
3.07%
С начала года
12.34%
6 месяцев
14.39%
1 год
26.55%
3 года*
18.42%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDQVX и HFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDQVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class S		15.53%29.00%8.58%18.06%-8.69%11.67%5.11%18.91%-9.41%6.69%
HFQTX
Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T		12.34%29.80%7.08%10.40%-6.41%12.85%1.59%21.13%-15.74%7.75%

Correlation

The correlation between HDQVX and HFQTX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г.

0.93

The correlation between HDQVX and HFQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson International Dividend Fund Class S

Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T

Часто сравнивают с HDQVX:
HDQVX с ETJHDQVX с IGDHDQVX с HDDVXHDQVX с AGDHDQVX с SRVHDQVX с GLVHDQVX с NXG
Часто сравнивают с HFQTX:
HFQTX с IGDHFQTX с AGDHFQTX с ETJHFQTX с HDDVXHFQTX с GLVHFQTX с SRVHFQTX с NXG

Доходность на риск

HDQVX vs. HFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDQVX
Ранг доходности на риск HDQVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDQVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDQVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDQVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDQVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDQVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HFQTX
Ранг доходности на риск HFQTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDQVX c HFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) и Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDQVXHFQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.39

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.20

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.72

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

9.74

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDQVX vs. HFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDQVX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFQTX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDQVX и HFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDQVXHFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.39

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.80

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.55

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HDQVX и HFQTX

Максимальная просадка HDQVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки HFQTX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDQVX и HFQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDQVXHFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.56%

-34.53%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.02%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-12.18%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.94%

-21.72%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.50%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-5.77%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.79%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HDQVX и HFQTX

Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) и Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX) имеют волатильность 4.64% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDQVXHFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.55%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

9.50%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

11.42%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

13.00%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

14.88%

-1.04%

Сравнение комиссий HDQVX и HFQTX

HDQVX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HFQTX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDQVX и HFQTX

Дивидендная доходность HDQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности HFQTX в 6.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HDQVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class S		6.52%7.52%6.41%2.94%4.25%4.63%3.29%3.26%4.24%2.16%
HFQTX
Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T		6.11%6.80%8.18%8.08%8.26%7.10%7.47%6.99%7.85%5.06%

Часто задаваемые вопросы

HDQVX and HFQTX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDQVX has higher volatility (4.64%) compared to HFQTX (4.55%). In terms of maximum drawdown, HDQVX dropped -28.56% vs HFQTX's -34.53%.

HFQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDQVX и HFQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор