Сравнение HDQVX с IGD
HDQVX (Janus Henderson International Dividend Fund Class S) and IGD (Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund) are both Global Equity Income funds. Over the past 5 years, HDQVX returned 12.22%/yr vs 11.52%/yr for IGD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDQVX charges 1.27%/yr vs 0.01%/yr for IGD.
Доходность
Сравнение доходности HDQVX и IGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDQVX показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у IGD с доходностью 13.04%.
HDQVX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- —
IGD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам HDQVX и IGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDQVX Janus Henderson International Dividend Fund Class S | 15.53% | 29.00% | 8.58% | 18.06% | -8.69% | 11.67% | 5.11% | 18.91% | -9.41% | 6.69% |
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 13.04% | 18.22% | 22.44% | 1.00% | -5.01% | 29.11% | -7.25% | 16.91% | -16.19% | 10.00% |
Correlation
The correlation between HDQVX and IGD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.60 |
The correlation between HDQVX and IGD shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDQVX vs. IGD — Ранг доходности на риск
HDQVX
IGD
Сравнение HDQVX c IGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) и Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDQVX | IGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.52 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 12.26 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDQVX | IGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.80 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.80 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.25 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок HDQVX и IGD
Максимальная просадка HDQVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки IGD в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDQVX и IGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDQVX | IGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.56% | -59.29% | +30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -6.20% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -11.01% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.94% | -15.81% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.58% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -9.89% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.78% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDQVX и IGD
Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что HDQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDQVX | IGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.06% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 9.48% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 12.11% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 14.55% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 16.63% | -2.79% |
Сравнение комиссий HDQVX и IGD
HDQVX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии IGD в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDQVX и IGD
Дивидендная доходность HDQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности IGD в 10.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDQVX Janus Henderson International Dividend Fund Class S | 6.52% | 7.52% | 6.41% | 2.94% | 4.25% | 4.63% | 3.29% | 3.26% | 4.24% | 2.16% | 0.00% | 0.00% |
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 10.48% | 11.36% | 11.44% | 9.66% | 8.87% | 7.73% | 9.20% | 10.47% | 12.49% | 9.45% | 13.23% | 13.03% |
Часто задаваемые вопросы
HDQVX and IGD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDQVX has higher volatility (4.64%) compared to IGD (4.06%). In terms of maximum drawdown, HDQVX dropped -28.56% vs IGD's -59.29%.
HDQVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDQVX и IGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор