Сравнение HDPSX с TNVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).
HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPSX и TNVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPSX и TNVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 5.41% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 35.60% | 16.98% | 16.85% | -16.35% | 9.34% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 6.91% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPSX показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции HDPSX превзошли акции TNVIX по среднегодовой доходности: 13.66% против 10.69% соответственно.
HDPSX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 13.66%
TNVIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPSX и TNVIX
HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.
Доходность на риск
HDPSX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск
HDPSX
TNVIX
Сравнение HDPSX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPSX | TNVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.38 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.02 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.12 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 7.98 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPSX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.38 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HDPSX и TNVIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPSX и TNVIX
Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности TNVIX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 7.25% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.70% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDPSX и TNVIX
Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и TNVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPSX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -42.75% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -13.34% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -25.61% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -42.75% | -16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -7.12% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -6.27% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.54% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPSX и TNVIX
Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPSX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 6.79% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 11.89% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 20.74% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 19.78% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 21.08% | +6.36% |