PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPSX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPSX с CSMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPSX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPSX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		1.99%3.07%62.98%14.88%-12.78%35.60%16.98%16.85%-16.35%8.08%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		1.51%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, HDPSX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.

HDPSX

1 день
-1.86%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.20%
1 год
19.73%
3 года*
23.37%
5 лет*
12.50%
10 лет*
13.29%

CSMDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.49%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Small Cap Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с HDPSX:
HDPSX с SPYHDPSX с SPYGHDPSX с FOCSXHDPSX с HDPBXHDPSX с VSCIXHDPSX с FSSNXHDPSX с HASCX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с AUERXCSMDX с CAMSXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с WESCXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий HDPSX и CSMDX

HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.

HDPSX
Hodges Small Cap Fund
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

HDPSX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPSX
Ранг доходности на риск HDPSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPSX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPSXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.51

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.89

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.58

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

2.19

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPSX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPSX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа CSMDX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPSX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPSXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

0.00

Корреляция

Корреляция между HDPSX и CSMDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPSX и CSMDX

Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности CSMDX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		7.49%7.64%44.97%5.01%6.46%19.53%0.00%8.25%4.66%14.53%0.32%0.35%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.09%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDPSX и CSMDX

Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPSXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.86%

-37.28%

-28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-13.33%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-24.60%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-9.20%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-5.84%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.52%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPSX и CSMDX

Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPSXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

4.58%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

10.22%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.11%

19.31%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

18.12%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

19.25%

+8.17%