Сравнение HDPSX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Auer Growth Fund (AUERX).
HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPSX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPSX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 5.51% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 35.60% | 16.98% | 16.85% | -16.35% | 9.34% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.65% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPSX показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у AUERX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции HDPSX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 13.67% против 14.80% соответственно.
HDPSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 13.67%
AUERX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPSX и AUERX
HDPSX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
HDPSX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
HDPSX
AUERX
Сравнение HDPSX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPSX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.10 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.73 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.02 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 14.12 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPSX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.10 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.19 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между HDPSX и AUERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPSX и AUERX
Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности AUERX в 10.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 7.24% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
AUERX Auer Growth Fund | 10.99% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDPSX и AUERX
Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, примерно равная максимальной просадке AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPSX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -67.23% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.06% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -34.80% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -51.89% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -5.32% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -25.10% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.93% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPSX и AUERX
Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPSX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 5.53% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 12.70% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 19.73% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 24.93% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 24.37% | +3.06% |