PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPMX с KMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPMX с KMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).

HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPMX и KMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Fund (HDPMX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPMX и KMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPMX
Hodges Fund		-1.37%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		1.97%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%27.03%-19.72%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции HDPMX превзошли акции KMVAX по среднегодовой доходности: 12.56% против 10.26% соответственно.

HDPMX

1 день
4.12%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.05%
1 год
30.10%
3 года*
24.05%
5 лет*
11.02%
10 лет*
12.56%

KMVAX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.04%
С начала года
1.97%
6 месяцев
-2.72%
1 год
23.05%
3 года*
18.99%
5 лет*
11.56%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Fund

Kirr Marbach Partners Value Fund

Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с SPYHDPMX с VTIHDPMX с NEAGXHDPMX с HDSVXHDPMX с HDPSX
Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с SPYKMVAX с LLSCXKMVAX с QCGDXKMVAX с TLVAXKMVAX с GTSGXKMVAX с TARKXKMVAX с BIGTX

Сравнение комиссий HDPMX и KMVAX

HDPMX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.

KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund
HDPMX
Hodges Fund

Доходность на риск

HDPMX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPMX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPMXKMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.79

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.17

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

6.23

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPMX vs. KMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPMX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMVAX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPMX и KMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPMXKMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.20

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.04

Корреляция

Корреляция между HDPMX и KMVAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPMX и KMVAX

Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности KMVAX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPMX
Hodges Fund		9.63%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		5.19%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%

Просадки

Сравнение просадок HDPMX и KMVAX

Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и KMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPMXKMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.66%

-65.81%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-11.33%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-24.84%

-11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.16%

-45.41%

-21.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-6.82%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-10.04%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.95%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPMX и KMVAX

Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPMXKMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

6.55%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

12.31%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

20.21%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

18.30%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

20.10%

+10.24%