Сравнение HDPBX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPBX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPBX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | -5.30% | 23.40% | 52.30% | 21.54% | -11.52% | 23.61% | 15.88% | 30.72% | -9.38% | 24.73% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -4.34% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPBX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции HDPBX превзошли акции SSSYX по среднегодовой доходности: 15.74% против 14.02% соответственно.
HDPBX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 15.74%
SSSYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPBX и SSSYX
HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Доходность на риск
HDPBX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
HDPBX
SSSYX
Сравнение HDPBX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPBX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.97 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.49 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.52 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 7.30 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPBX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.97 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.70 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.11 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.11 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между HDPBX и SSSYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPBX и SSSYX
Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности SSSYX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | 5.21% | 4.97% | 27.38% | 0.90% | 8.75% | 10.88% | 5.26% | 7.59% | 5.83% | 9.44% | 5.04% | 7.86% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.51% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HDPBX и SSSYX
Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPBX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -91.48% | +56.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -12.10% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -24.49% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -91.48% | +56.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -6.22% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -4.20% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.52% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPBX и SSSYX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPBX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.34% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 9.53% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 18.29% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 16.89% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 124.43% | -105.19% |