PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPBX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPBX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности HDPBX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPBX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		-5.30%23.40%52.30%21.54%-11.52%23.61%15.88%30.72%-9.38%24.73%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, HDPBX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции HDPBX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 15.74% против 8.31% соответственно.

HDPBX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-2.12%
1 год
20.87%
3 года*
26.55%
5 лет*
17.52%
10 лет*
15.74%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Blue Chip Equity Income Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с HDPBX:
HDPBX с HDPMXHDPBX с XMMOHDPBX с SPYGHDPBX с SPYHDPBX с YFSIXHDPBX с HDPSXHDPBX с HDSVX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий HDPBX и SGOIX

HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

HDPBX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPBX
Ранг доходности на риск HDPBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPBX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPBX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPBX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPBX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPBXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.21

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.80

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.59

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

10.79

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPBX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPBX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPBX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPBXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.21

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.86

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.88

-0.11

Корреляция

Корреляция между HDPBX и SGOIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPBX и SGOIX

Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		5.21%4.97%27.38%0.90%8.75%10.88%5.26%7.59%5.83%9.44%5.04%7.86%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок HDPBX и SGOIX

Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPBXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-35.54%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-11.35%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-21.39%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-24.79%

-10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-8.91%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.57%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.72%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPBX и SGOIX

Текущая волатильность для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) составляет 5.90%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPBXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.40%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.85%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

13.64%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

11.77%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

11.37%

+7.87%