Сравнение HDPBX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPBX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPBX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | -4.51% | 23.40% | 52.30% | 21.54% | -11.52% | 23.61% | 15.88% | 30.72% | -9.38% | 24.73% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.42% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPBX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции HDPBX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 15.83% против 10.61% соответственно.
HDPBX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 15.83%
QUERX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPBX и QUERX
HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
HDPBX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
HDPBX
QUERX
Сравнение HDPBX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPBX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.30 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.51 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.52 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 2.34 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPBX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.30 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.52 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HDPBX и QUERX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPBX и QUERX
Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности QUERX в 22.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | 5.17% | 4.97% | 27.38% | 0.90% | 8.75% | 10.88% | 5.26% | 7.59% | 5.83% | 9.44% | 5.04% | 7.86% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.54% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок HDPBX и QUERX
Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPBX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -30.81% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -7.47% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -22.04% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -30.81% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -4.65% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -3.95% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.98% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPBX и QUERX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPBX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 2.80% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 5.76% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 12.02% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 13.08% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 15.23% | +4.01% |