PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPBX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPBX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPBX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPBX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		-5.30%23.40%52.30%21.54%0.32%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, HDPBX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

HDPBX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-2.12%
1 год
20.87%
3 года*
26.55%
5 лет*
17.52%
10 лет*
15.74%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Blue Chip Equity Income Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с HDPBX:
HDPBX с HDPMXHDPBX с XMMOHDPBX с SPYGHDPBX с SPYHDPBX с HDPSXHDPBX с YFSIXHDPBX с HDSVX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с FNILXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий HDPBX и FEQHX

HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

HDPBX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPBX
Ранг доходности на риск HDPBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPBX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPBX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPBX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPBX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPBXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.82

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.84

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

7.27

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPBX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPBX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPBX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPBXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.21

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.00

-0.23

Корреляция

Корреляция между HDPBX и FEQHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPBX и FEQHX

Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		5.21%4.97%27.38%0.90%8.75%10.88%5.26%7.59%5.83%9.44%5.04%7.86%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDPBX и FEQHX

Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPBXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-10.42%

-24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-7.40%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-5.82%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.28%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.87%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPBX и FEQHX

Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPBXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

3.11%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

6.85%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

11.04%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

11.29%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

11.29%

+7.95%