PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с RFDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDMV с RFDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI).

HDMV и RFDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. RFDI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HDMV и RFDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDMV и RFDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.18%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		2.43%35.95%5.56%18.14%-23.57%17.36%9.16%20.47%-18.26%24.08%

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у RFDI с доходностью 2.43%.

HDMV

1 день
2.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
4.18%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.52%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

RFDI

1 день
2.72%
1 месяц
-6.48%
С начала года
2.43%
6 месяцев
8.84%
1 год
28.16%
3 года*
17.98%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с LVHI
Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с CILRFDI с FDEVRFDI с DWXRFDI с VXUSRFDI с AIRR

Сравнение комиссий HDMV и RFDI

HDMV берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RFDI в 0.83%.

RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Доходность на риск

HDMV vs. RFDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c RFDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDMVRFDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.54

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.19

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.29

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

9.63

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDMV vs. RFDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDI равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и RFDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDMVRFDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между HDMV и RFDI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и RFDI

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности RFDI в 3.44%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.70%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.44%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HDMV и RFDI

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки RFDI в -39.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и RFDI.

Загрузка...

Показатели просадок

HDMVRFDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-39.40%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-11.78%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-35.87%

+11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-7.24%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-9.35%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.80%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и RFDI

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 6.07%, в то время как у First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDMVRFDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

7.29%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

10.80%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

18.39%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

16.68%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

17.31%

-4.08%