PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLV.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLV.L с SPXP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).

HDLV.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и SPXP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.32%3.58%16.39%1.20%0.46%24.79%-10.93%18.82%-7.10%11.38%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-4.15%17.79%25.46%26.40%-18.54%30.07%17.39%31.85%-5.42%21.32%
Разные валюты инструментов

HDLV.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям SPXP.L по среднегодовой доходности: 6.60% против 14.31% соответственно.

HDLV.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.38%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.44%
10 лет*
6.60%

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.36%
1 год
17.56%
3 года*
18.52%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с SPLVHDLV.L с XEQT.TOHDLV.L с VWRA.LHDLV.L с IUUS.L
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с VOOSPXP.L с SPXSSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SPXD.LSPXP.L с CNX1.L

Сравнение комиссий HDLV.L и SPXP.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.

HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

HDLV.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLV.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.10

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.60

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.60

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

11.38

-10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPXP.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLV.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.10

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.94

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.88

-0.41

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и SPXP.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и SPXP.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.78%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и SPXP.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и SPXP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLV.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-25.46%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-7.09%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-20.77%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-25.46%

-15.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-4.42%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-3.54%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.97%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и SPXP.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.35%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLV.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.36%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

8.64%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

15.89%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

15.62%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.85%

-0.71%