PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLV.L с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLV.L с XDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

HDLV.L и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.32%3.58%16.39%1.20%0.46%24.79%-10.93%18.82%-7.10%5.99%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		6.64%30.91%10.12%14.25%-6.42%33.23%-5.97%31.08%-17.03%14.42%
Разные валюты инструментов

HDLV.L торгуется в USD, в то время как XDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 6.92%.

HDLV.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.38%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.44%
10 лет*
6.60%

XDIV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
6.92%
6 месяцев
14.11%
1 год
30.97%
3 года*
19.05%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с SPLVHDLV.L с XEQT.TOHDLV.L с VWRA.LHDLV.L с IUUS.LHDLV.L с S5SD.L
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий HDLV.L и XDIV.TO

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

HDLV.L vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLV.LXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

2.73

-2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

3.47

-3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.59

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

3.21

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

19.35

-18.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLV.LXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.73

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.95

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.12

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и XDIV.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и XDIV.TO

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности XDIV.TO в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.78%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и XDIV.TO

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLV.LXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-41.30%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.53%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-17.60%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-0.38%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.32%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.02%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и XDIV.TO

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLV.LXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.58%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

6.55%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

11.43%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

14.18%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

19.37%

-3.23%