Сравнение HDLV.L с VHYD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L).

HDLV.L и VHYD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. VHYD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и VHYD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и VHYD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	3.32%	3.58%	16.39%	1.20%	0.46%	24.79%	-10.93%	18.82%	-7.10%	11.38%
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing	5.15%	27.03%	9.33%	11.41%	-5.45%	17.84%	-0.31%	20.75%	-11.70%	19.32%

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у VHYD.L с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям VHYD.L по среднегодовой доходности: 6.60% против 9.70% соответственно.

HDLV.L

1 день: -0.12%

1 месяц: -5.39%

С начала года: 3.32%

6 месяцев: 1.38%

1 год: 2.38%

3 года*: 9.33%

5 лет*: 6.44%

10 лет*: 6.60%

VHYD.L

1 день: 2.00%

1 месяц: -3.60%

С начала года: 5.15%

6 месяцев: 10.40%

1 год: 25.24%

3 года*: 17.00%

5 лет*: 10.65%

10 лет*: 9.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Название символа

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с HDLV.L:

HDLV.L с UDVD.L HDLV.L с XDIV.TO HDLV.L с SPLV HDLV.L с XEQT.TO HDLV.L с VWRA.L HDLV.L с IUUS.L HDLV.L с S5SD.L

Часто сравнивают с VHYD.L:

VHYD.L с SCHD VHYD.L с VDIV.DE VHYD.L с JEPQ VHYD.L с WQDV.L VHYD.L с FUSD.L VHYD.L с JEPI VHYD.L с JEGP.L

Сравнение комиссий HDLV.L и VHYD.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VHYD.L в 0.29%.

HDLV.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

VHYD.L

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

HDLV.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VHYD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HDLV.L	VHYD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.17	1.84	-1.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.32	2.35	-2.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.39	-0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	2.56	-2.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.80	10.93	-10.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. VHYD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VHYD.L равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и VHYD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HDLV.L	VHYD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.17	1.84	-1.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.78	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	0.63	-0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.54	-0.07

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и VHYD.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и VHYD.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VHYD.L в 2.63%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	3.78%	3.91%	3.54%	4.04%	3.56%	3.37%	4.35%	3.69%	3.79%	3.07%	3.07%	1.89%
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing	2.63%	2.77%	3.15%	3.31%	3.72%	3.14%	2.90%	3.23%	3.77%	2.96%	3.16%	3.32%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и VHYD.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки VHYD.L в -36.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и VHYD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HDLV.L	VHYD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.02%	-36.60%	-4.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.35%	-11.51%	-0.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.04%	-20.89%	+0.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.02%	-36.60%	-4.42%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.13%	-4.90%	-1.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.71%	-5.52%	-0.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.01%	2.30%	+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и VHYD.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HDLV.L	VHYD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.35%	4.71%	-1.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.36%	7.98%	-0.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.88%	13.67%	+0.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.03%	13.65%	+0.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.14%	15.41%	+0.73%

Сравнение HDLV.L с VHYD.L

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и VHYD.L

Сравнение доходности по годам HDLV.L и VHYD.L

Доходность по периодам

HDLV.L

VHYD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HDLV.L и VHYD.L

Доходность на риск

HDLV.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск

HDLV.L

VHYD.L

Сравнение HDLV.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HDLV.L vs. VHYD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и VHYD.L

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и VHYD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и VHYD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)