Сравнение HDLV.L с IUUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L).

HDLV.L и IUUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. IUUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и IUUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и IUUS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	3.32%	3.58%	16.39%	1.20%	0.46%	24.79%	-10.93%	18.82%	-7.10%	7.97%
IUUS.L iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)	7.38%	15.80%	22.91%	-8.06%	2.07%	18.39%	-1.11%	24.68%	3.14%	3.93%

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у IUUS.L с доходностью 7.38%.

HDLV.L

1 день: -0.12%

1 месяц: -5.39%

С начала года: 3.32%

6 месяцев: 1.38%

1 год: 2.38%

3 года*: 9.33%

5 лет*: 6.44%

10 лет*: 6.60%

IUUS.L

1 день: 1.20%

1 месяц: -2.84%

С начала года: 7.38%

6 месяцев: 5.53%

1 год: 18.75%

3 года*: 13.77%

5 лет*: 10.27%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Название символа

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HDLV.L:

HDLV.L с UDVD.L HDLV.L с VHYD.L HDLV.L с XDIV.TO HDLV.L с SPLV HDLV.L с XEQT.TO HDLV.L с VWRA.L HDLV.L с S5SD.L

Часто сравнивают с IUUS.L:

IUUS.L с XLU IUUS.L с 2B7A.DE IUUS.L с XLUP.L IUUS.L с XDWU.L IUUS.L с SXLU.L IUUS.L с VPU IUUS.L с IUIT.L

Сравнение комиссий HDLV.L и IUUS.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUUS.L в 0.15%.

HDLV.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

IUUS.L

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

HDLV.L vs. IUUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IUUS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c IUUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HDLV.L	IUUS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.17	1.12	-0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.32	1.59	-1.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.22	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	1.78	-1.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.80	4.63	-3.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. IUUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IUUS.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и IUUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HDLV.L	IUUS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.17	1.12	-0.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.61	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.51	-0.04

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и IUUS.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и IUUS.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как IUUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	3.78%	3.91%	3.54%	4.04%	3.56%	3.37%	4.35%	3.69%	3.79%	3.07%	3.07%	1.89%
IUUS.L iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и IUUS.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки IUUS.L в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и IUUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HDLV.L	IUUS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.02%	-36.26%	-4.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.35%	-10.17%	-2.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.04%	-26.26%	+6.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.02%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.13%	-3.05%	-3.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.71%	-6.66%	+0.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.01%	3.91%	-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и IUUS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.35%, в то время как у iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HDLV.L	IUUS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.35%	5.10%	-1.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.36%	10.35%	-2.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.88%	16.69%	-2.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.03%	16.89%	-2.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.14%	18.37%	-2.23%

Сравнение HDLV.L с IUUS.L

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и IUUS.L

Сравнение доходности по годам HDLV.L и IUUS.L

Доходность по периодам

HDLV.L

IUUS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HDLV.L и IUUS.L

Доходность на риск

HDLV.L vs. IUUS.L — Ранг доходности на риск

HDLV.L

IUUS.L

Сравнение HDLV.L c IUUS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HDLV.L vs. IUUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и IUUS.L

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и IUUS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и IUUS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)