PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLV.L с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLV.L с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

HDLV.L и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.32%3.58%16.39%1.20%0.46%24.79%-10.93%18.82%-7.10%11.38%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDLV.L показывает доходность 3.32%, а SPLV немного ниже – 3.24%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 6.60% против 8.34% соответственно.

HDLV.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.38%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.44%
10 лет*
6.60%

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с XEQT.TOHDLV.L с VWRA.LHDLV.L с IUUS.LHDLV.L с S5SD.L
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий HDLV.L и SPLV

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

HDLV.L vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLV.LSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.02

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.12

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.03

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

0.09

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLV.LSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.69

-0.23

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и SPLV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и SPLV

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.78%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и SPLV

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLV.LSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-36.26%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-8.88%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-17.26%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-36.26%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.14%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-3.54%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.89%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и SPLV

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLV.LSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.08%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

6.84%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

12.68%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

12.43%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

15.35%

+0.79%