PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLV.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLV.L с VWRA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).

HDLV.L и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.86%3.58%16.39%1.20%0.46%24.79%-10.93%5.40%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		-2.07%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.33%

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью -2.07%.

HDLV.L

1 день
0.53%
1 месяц
-3.96%
С начала года
3.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
2.93%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.56%
10 лет*
6.61%

VWRA.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.29%
1 год
20.86%
3 года*
17.14%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с SPLVHDLV.L с XEQT.TOHDLV.L с IUUS.LHDLV.L с S5SD.L
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с VAGU.LVWRA.L с GLD

Сравнение комиссий HDLV.L и VWRA.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.

HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

HDLV.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLV.LVWRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.35

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.89

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.79

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

11.97

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VWRA.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLV.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.35

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.67

-0.20

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и VWRA.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и VWRA.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.76%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и VWRA.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и VWRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLV.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-33.62%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.84%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-26.06%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-6.16%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-5.50%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.04%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и VWRA.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.43%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLV.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

5.41%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

9.14%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

15.35%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

15.26%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

17.32%

-1.18%