Сравнение HDLV.L с UDVD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L).

HDLV.L и UDVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. UDVD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и UDVD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	3.86%	3.58%	16.39%	1.20%	0.46%	24.79%	-10.93%	18.82%	-7.10%	11.38%
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	4.73%	8.57%	7.64%	2.06%	-0.33%	25.04%	0.77%	22.66%	-3.94%	15.71%

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям UDVD.L по среднегодовой доходности: 6.61% против 8.91% соответственно.

HDLV.L

1 день: 0.53%

1 месяц: -3.96%

С начала года: 3.86%

6 месяцев: 2.58%

1 год: 2.93%

3 года*: 9.34%

5 лет*: 6.56%

10 лет*: 6.61%

UDVD.L

1 день: 0.04%

1 месяц: -4.20%

С начала года: 4.73%

6 месяцев: 5.79%

1 год: 9.84%

3 года*: 8.08%

5 лет*: 6.68%

10 лет*: 8.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Название символа

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с HDLV.L:

HDLV.L с VHYD.L HDLV.L с XDIV.TO HDLV.L с SPLV HDLV.L с XEQT.TO HDLV.L с VWRA.L HDLV.L с IUUS.L HDLV.L с S5SD.L

Часто сравнивают с UDVD.L:

UDVD.L с SCHD UDVD.L с USDV.L UDVD.L с VHYD.L UDVD.L с JEPQ UDVD.L с DGRO UDVD.L с HDV UDVD.L с WQDV.L

Сравнение комиссий HDLV.L и UDVD.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.

UDVD.L

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

HDLV.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Доходность на риск

HDLV.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UDVD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HDLV.L	UDVD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.21	0.72	-0.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.37	1.06	-0.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.16	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.67	1.70	-1.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.92	5.26	-3.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа UDVD.L равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HDLV.L	UDVD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.21	0.72	-0.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.48	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	0.57	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.70	-0.23

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и UDVD.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и UDVD.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности UDVD.L в 2.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	3.76%	3.91%	3.54%	4.04%	3.56%	3.37%	4.35%	3.69%	3.79%	3.07%	3.07%	1.89%
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	2.09%	2.17%	2.03%	2.24%	2.13%	2.15%	2.36%	2.01%	2.27%	1.78%	1.83%	2.06%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и UDVD.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки UDVD.L в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и UDVD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HDLV.L	UDVD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.02%	-36.12%	-4.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.79%	-9.59%	-1.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.04%	-15.26%	-4.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.02%	-36.12%	-4.90%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.63%	-5.65%	+0.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.71%	-3.43%	-2.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.48%	2.28%	+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и UDVD.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HDLV.L	UDVD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.43%	3.19%	+0.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.34%	6.64%	+0.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.89%	13.55%	+0.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.02%	13.95%	+0.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.14%	15.67%	+0.47%

Сравнение HDLV.L с UDVD.L

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и UDVD.L

Сравнение доходности по годам HDLV.L и UDVD.L

Доходность по периодам

HDLV.L

UDVD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HDLV.L и UDVD.L

Доходность на риск

HDLV.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

HDLV.L

UDVD.L

Сравнение HDLV.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HDLV.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и UDVD.L

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и UDVD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и UDVD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)