Сравнение HDLV.L с SPMV.L
HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) and SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - HDLV.L tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index while SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDLV.L returned 6.77%/yr vs 9.98%/yr for SPMV.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDLV.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for SPMV.L.
Доходность
Сравнение доходности HDLV.L и SPMV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDLV.L показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям SPMV.L по среднегодовой доходности: 6.77% против 9.98% соответственно.
HDLV.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 13.01%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 6.77%
SPMV.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.24%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам HDLV.L и SPMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 13.01% | 3.58% | 16.39% | 1.20% | 0.44% | 24.81% | -10.91% | 18.81% | -7.12% | 11.37% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.24% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
Correlation
The correlation between HDLV.L and SPMV.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between HDLV.L and SPMV.L has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLV.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск
HDLV.L
SPMV.L
Сравнение HDLV.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDLV.L | SPMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.68 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 6.62 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDLV.L и SPMV.L
Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки SPMV.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и SPMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLV.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -33.34% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -6.23% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.56% | -12.31% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | -18.58% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -33.34% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -3.13% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.59% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLV.L и SPMV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLV.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 1.82% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 6.37% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 8.50% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 12.67% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 13.77% | +2.36% |
Сравнение комиссий HDLV.L и SPMV.L
HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMV.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLV.L и SPMV.L
Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как SPMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.42% | 3.91% | 3.54% | 4.04% | 3.56% | 3.37% | 4.35% | 3.69% | 3.79% | 3.07% | 3.07% | 1.89% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDLV.L and SPMV.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMV.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.L.
HDLV.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.L and 0.20% for SPMV.L.
Подберите оптимальное распределение для HDLV.L и SPMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор