Сравнение HDLV.L с S5SD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L).
HDLV.L и S5SD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. S5SD.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLV.L и S5SD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLV.L и S5SD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.32% | 4.87% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | -6.66% | 28.19% |
Разные валюты инструментов
HDLV.L торгуется в USD, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью -6.66%.
HDLV.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 6.60%
S5SD.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLV.L и S5SD.L
HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%.
Доходность на риск
HDLV.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск
HDLV.L
S5SD.L
Сравнение HDLV.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLV.L | S5SD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLV.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.84 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между HDLV.L и S5SD.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLV.L и S5SD.L
Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.78% | 3.91% | 3.54% | 4.04% | 3.56% | 3.37% | 4.35% | 3.69% | 3.79% | 3.07% | 3.07% | 1.89% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLV.L и S5SD.L
Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -9.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и S5SD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLV.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -7.32% | -33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.38% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -1.33% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLV.L и S5SD.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLV.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 11.56% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 11.56% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 11.56% | +4.58% |