PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLV.L с MVUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLV.L с MVUS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L).

HDLV.L и MVUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. MVUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и MVUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и MVUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.86%3.58%16.39%1.20%0.46%24.79%-10.93%18.82%-7.10%11.38%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		-4.06%11.72%18.70%9.31%-11.01%25.45%7.05%31.95%-6.00%16.33%
Разные валюты инструментов

HDLV.L торгуется в USD, в то время как MVUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у MVUS.L с доходностью -4.06%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям MVUS.L по среднегодовой доходности: 6.61% против 9.82% соответственно.

HDLV.L

1 день
0.53%
1 месяц
-3.96%
С начала года
3.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
2.93%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.56%
10 лет*
6.61%

MVUS.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-1.88%
1 год
4.54%
3 года*
11.04%
5 лет*
8.15%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с SPLVHDLV.L с XEQT.TOHDLV.L с VWRA.LHDLV.L с IUUS.L
Часто сравнивают с MVUS.L:
MVUS.L с USMVMVUS.L с XDEB.LMVUS.L с GLTS.LMVUS.L с MVEA.LMVUS.L с HMUD.LMVUS.L с XLPP.LMVUS.L с JURE.L

Сравнение комиссий HDLV.L и MVUS.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MVUS.L в 0.20%.

HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

HDLV.L vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MVUS.L
Ранг доходности на риск MVUS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVUS.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVUS.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVUS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVUS.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVUS.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLV.LMVUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.35

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.56

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.98

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

4.06

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. MVUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа MVUS.L равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и MVUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLV.LMVUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.35

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.82

-0.35

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и MVUS.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и MVUS.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как MVUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.76%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и MVUS.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки MVUS.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и MVUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLV.LMVUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-24.85%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-6.53%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-14.19%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-24.85%

-16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-3.70%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-3.46%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.67%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и MVUS.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLV.LMVUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.03%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

6.10%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

13.00%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

12.76%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

13.94%

+2.20%