Сравнение HDLB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HDLB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 15.23% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 7.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 7.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
HDLB
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLB и VOO
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HDLB vs. VOO — Ранг доходности на риск
HDLB
VOO
Сравнение HDLB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.01 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.53 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.55 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 7.31 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.01 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.83 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между HDLB и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и VOO
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.03% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и VOO
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -33.99% | -44.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.94% | -11.98% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -24.52% | -19.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -5.55% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -3.72% | -24.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 2.55% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и VOO
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 5.34% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 9.47% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 18.11% | +14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.43% | 16.82% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.94% | 17.99% | +25.95% |