PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLB с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLB с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDLB returned 10.71%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDLB charges 1.65%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности HDLB и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDLB показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

HDLB

1 день
-2.36%
1 месяц
-7.06%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.20%
1 год
16.17%
3 года*
26.25%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLB и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		7.10%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%-50.94%7.93%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%6.60%

Correlation

The correlation between HDLB and DGRO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г.

0.72

The correlation between HDLB and DGRO shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с DGRWHDLB с USMLHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с SPMO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

HDLB vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLB c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLBDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.53

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
3.68

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

3.71

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

14.33

-11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLB vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLB на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLB и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLBDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.53

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.77

-0.68

Просадки

Сравнение просадок HDLB и DGRO

Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLBDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.70%

-35.10%

-43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-6.47%

-9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-14.03%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-19.31%

-24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.17%

0.00%

-16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.46%

-3.44%

-24.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

1.67%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLB и DGRO

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLBDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

2.24%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

6.94%

+11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

9.49%

+17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

13.82%

+16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.58%

16.62%

+26.96%

Сравнение комиссий HDLB и DGRO

HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLB и DGRO

Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		12.42%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDLB and DGRO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDLB has higher volatility (6.50%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, HDLB dropped -78.70% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 10.72% vs 10.71% for HDLB. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.72% return vs 10.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.

HDLB has the higher dividend yield at 12.42%, compared with 1.94% for DGRO.

HDLB is categorized as Leveraged Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLB и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор