Сравнение HDLB с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
HDLB и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLB и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 15.23% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 7.93% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
HDLB
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLB и DGRO
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
HDLB vs. DGRO — Ранг доходности на риск
HDLB
DGRO
Сравнение HDLB c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLB | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.14 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.66 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.48 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 6.80 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.14 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.73 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между HDLB и DGRO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и DGRO
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.03% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и DGRO
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -35.10% | -43.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.94% | -10.92% | -10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -19.31% | -24.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -4.70% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -3.48% | -24.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 2.37% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и DGRO
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 3.57% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 7.21% | +13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 14.47% | +18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.43% | 13.84% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.94% | 16.63% | +27.31% |