Сравнение HDLB с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
HDLB и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDLB или DGRO.
Основные характеристики
| HDLB | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.19% | 5.72% |
| Дох-ть за 1 год | 11.81% | 15.16% |
| Дох-ть за 3 года | 1.97% | 6.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.32 | 1.34 |
| Дневная вол-ть | 32.61% | 10.24% |
| Макс. просадка | -78.70% | -35.10% |
| Current Drawdown | -29.96% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между HDLB и DGRO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и DGRO
С начала года, HDLB показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 5.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLB и DGRO
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDLB c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и DGRO
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности DGRO в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.52% | 12.36% | 12.27% | 8.08% | 16.23% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.35% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и DGRO
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и DGRO
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.