Сравнение HDLB с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
HDLB и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDLB или DGRO.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и DGRO
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 47.12%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 21.44%.
HDLB
47.12%
4.78%
39.73%
63.29%
1.62%
N/A
DGRO
21.44%
1.89%
12.82%
28.56%
12.16%
11.90%
Основные характеристики
| HDLB | DGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 5.86 |
| Коэф-т Мартина | 16.21 | 19.56 |
| Индекс Язвы | 3.90% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 24.84% | 9.63% |
| Макс. просадка | -78.70% | -35.10% |
| Текущая просадка | -2.03% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLB и DGRO
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между HDLB и DGRO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDLB c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и DGRO
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности DGRO в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 8.64% | 12.36% | 12.28% | 8.07% | 16.24% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.14% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и DGRO
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и DGRO
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.