PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLB с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLB с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

HDLB и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLB и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLB и SPUU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		15.23%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%-50.94%7.93%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%14.36%

Доходность по периодам

С начала года, HDLB показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%.

HDLB

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.23%
6 месяцев
5.83%
1 год
18.66%
3 года*
24.29%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGRO
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий HDLB и SPUU

HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

HDLB vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLB c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLBSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.78

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.29

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.25

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

5.36

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLB vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLB на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLB и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLBSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.56

-0.45

Корреляция

Корреляция между HDLB и SPUU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLB и SPUU

Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности SPUU в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		11.03%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок HDLB и SPUU

Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLBSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.70%

-59.35%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.94%

-23.10%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-46.59%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-12.15%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.92%

-9.62%

-18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

5.41%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLB и SPUU

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) составляет 8.40%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что HDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLBSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

10.73%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

19.20%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.76%

36.23%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.43%

33.47%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.94%

35.72%

+8.22%