Сравнение HDLB с NVDY
HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. HDLB is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, HDLB returned 26.25%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. HDLB charges 1.65%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
HDLB
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDLB и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 7.10% | 27.26% | 28.21% | 12.65% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between HDLB and NVDY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | -0.10 |
The correlation between HDLB and NVDY shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLB vs. NVDY — Ранг доходности на риск
HDLB
NVDY
Сравнение HDLB c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLB | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.75 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 9.22 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLB | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.76 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.65 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и NVDY
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLB | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -34.08% | -44.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -12.81% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -34.08% | +11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.17% | -5.47% | -10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.46% | -6.15% | -21.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 5.21% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и NVDY
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) составляет 6.50%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что HDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLB | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 9.43% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 20.71% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.57% | 27.33% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.56% | 38.22% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.58% | 38.22% | +5.36% |
Сравнение комиссий HDLB и NVDY
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и NVDY
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 12.42% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDLB and NVDY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to HDLB (6.50%). In terms of maximum drawdown, HDLB dropped -78.70% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 55.07% vs 26.25% for HDLB. On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, HDLB has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 55.07% return vs 26.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 12.42% for HDLB.
HDLB is categorized as Leveraged Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and YieldMax. Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 0.99% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDLB и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор