PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLB с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLB с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

HDLB и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLB и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLB и GUSH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		15.23%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%-50.94%7.93%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%20.88%

Доходность по периодам

С начала года, HDLB показывает доходность 15.23%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

HDLB

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.23%
6 месяцев
5.83%
1 год
18.66%
3 года*
24.29%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGRO
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий HDLB и GUSH

HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Доходность на риск

HDLB vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLB c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLBGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.79

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.26

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

3.14

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLB vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLB на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLB и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLBGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.26

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.43

+0.55

Корреляция

Корреляция между HDLB и GUSH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLB и GUSH

Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		11.03%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок HDLB и GUSH

Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLBGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.70%

-99.98%

+21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.94%

-43.67%

+22.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-73.64%

+29.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-99.77%

+89.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.92%

-92.81%

+64.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

17.57%

-11.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLB и GUSH

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) составляет 8.40%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что HDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLBGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

16.69%

-8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

39.24%

-18.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.76%

67.59%

-34.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.43%

68.73%

-38.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.94%

94.30%

-50.36%