PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLB с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLB с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

HDLB и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HDLB и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLB и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		15.23%27.26%28.21%26.26%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, HDLB показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

HDLB

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.23%
6 месяцев
5.83%
1 год
18.66%
3 года*
24.29%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGRO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий HDLB и GPIQ

HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

HDLB vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLB c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLBGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.17

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.80

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.04

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

9.31

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLB vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLB на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLB и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLBGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.17

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.31

-1.19

Корреляция

Корреляция между HDLB и GPIQ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLB и GPIQ

Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности GPIQ в 10.75%

TTM2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		11.03%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLB и GPIQ

Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLBGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.70%

-21.06%

-57.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.94%

-12.08%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-5.62%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.92%

-2.38%

-25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

2.64%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLB и GPIQ

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLBGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

6.15%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

11.22%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.76%

20.45%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.43%

17.74%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.94%

17.74%

+26.20%