PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLB с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLB с GLDI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDLB returned 12.53%/yr vs 10.96%/yr for GLDI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HDLB charges 1.65%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности HDLB и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDLB показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -4.45%.

HDLB

1 день
4.54%
1 месяц
-2.98%
С начала года
12.54%
6 месяцев
14.64%
1 год
18.01%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

GLDI

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.42%
1 год
11.67%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLB и GLDI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		12.54%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%-50.94%8.33%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.45%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%0.66%

Correlation

The correlation between HDLB and GLDI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с DGRWHDLB с USMLHDLB с TQQQHDLB с SPMOHDLB с FXAIX
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ

Доходность на риск

HDLB vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLB c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDLBGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.73

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.01

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.83

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

2.73

-0.20

HDLB vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLB на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLB и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDLB и GLDI

Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLBGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.70%

-32.26%

-46.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-14.14%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-14.14%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-14.14%

-29.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-13.28%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.33%

-13.99%

-13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

4.30%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLB и GLDI

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLBGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

7.18%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

14.58%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

15.99%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.69%

11.58%

+19.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.52%

11.52%

+32.00%

Сравнение комиссий HDLB и GLDI

HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLB и GLDI

Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%, что меньше доходности GLDI в 26.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.67%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		11.27%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDLB and GLDI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDLB has higher volatility (9.49%) compared to GLDI (7.18%). In terms of maximum drawdown, HDLB dropped -78.70% vs GLDI's -32.26%.

On 5-year performance, HDLB leads with 12.53% vs 10.96% for GLDI. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDLB has performed better with a 12.53% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.

GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 11.27% for HDLB.

HDLB is categorized as Leveraged Equities, while GLDI is Gold. HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 0.65% for GLDI.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLB и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор