PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIV.TO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDIV.TO с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. HDIV.TO is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, HDIV.TO returned 28.06%/yr vs 22.19%/yr for JEPQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HDIV.TO charges 0.00%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности HDIV.TO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HDIV.TO торгуется в CAD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDIV.TO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 10.92%.

HDIV.TO

1 день
0.86%
1 месяц
6.14%
С начала года
17.22%
6 месяцев
17.73%
1 год
47.51%
3 года*
28.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.02%
1 месяц
6.00%
С начала года
10.92%
6 месяцев
9.20%
1 год
30.77%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDIV.TO и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		17.22%33.87%23.15%13.91%-7.34%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.92%9.89%35.57%33.28%-7.35%

Correlation

The correlation between HDIV.TO and JEPQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.46

Сравнение распределения секторов HDIV.TO и JEPQ

Секторы
HDIV.TO
JEPQ

Финансовые услуги

39.8%
0.4%

Энергетика

18.4%
0.4%

Сырьевые материалы

13.4%
1.0%

Технологии

9.5%
54.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
15.4%

Коммунальные услуги

4.7%
1.3%

Промышленность

3.0%
3.1%

Потребительский циклический сектор

2.5%
12.8%

Недвижимость

2.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.3%
7.1%

Здравоохранение

0.2%
4.4%

Финансовые услуги

HDIV.TO
39.8%
JEPQ
0.4%

Энергетика

HDIV.TO
18.4%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

HDIV.TO
13.4%
JEPQ
1.0%

Технологии

HDIV.TO
9.5%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

HDIV.TO
6.3%
JEPQ
15.4%

Коммунальные услуги

HDIV.TO
4.7%
JEPQ
1.3%

Промышленность

HDIV.TO
3.0%
JEPQ
3.1%

Потребительский циклический сектор

HDIV.TO
2.5%
JEPQ
12.8%

Недвижимость

HDIV.TO
2.1%
JEPQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

HDIV.TO
0.3%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

HDIV.TO
0.2%
JEPQ
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

HDIV.TO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIV.TO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIV.TOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
2.62

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
3.44

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.52

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

4.12

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.51

17.00

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIV.TO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIV.TO на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIV.TO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIV.TOJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

2.62

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.26

+0.02

Просадки

Сравнение просадок HDIV.TO и JEPQ

Максимальная просадка HDIV.TO за все время составила -22.32%, что больше максимальной просадки JEPQ в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIV.TO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDIV.TOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.32%

-19.88%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.50%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-19.88%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-3.05%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.81%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIV.TO и JEPQ

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что HDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDIV.TOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.28%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

9.01%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

11.78%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

15.26%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

15.26%

+0.37%

Сравнение комиссий HDIV.TO и JEPQ

HDIV.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIV.TO и JEPQ

Дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		9.25%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDIV.TO and JEPQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

HDIV.TO is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton ETFs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.00% for HDIV.TO and 0.35% for JEPQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDIV.TO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор