PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDIV.TO с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDIV.TO с JEPQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

HDIV.TO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDIV.TO или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между HDIV.TO и JEPQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HDIV.TO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDIV.TO:

0.90

JEPQ:

0.39

Коэф-т Сортино

HDIV.TO:

1.34

JEPQ:

0.70

Коэф-т Омега

HDIV.TO:

1.21

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

HDIV.TO:

1.10

JEPQ:

0.41

Коэф-т Мартина

HDIV.TO:

5.02

JEPQ:

1.46

Индекс Язвы

HDIV.TO:

3.20%

JEPQ:

5.60%

Дневная вол-ть

HDIV.TO:

16.94%

JEPQ:

20.24%

Макс. просадка

HDIV.TO:

-22.33%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

HDIV.TO:

-2.09%

JEPQ:

-8.99%

Доходность по периодам

С начала года, HDIV.TO показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -4.81%.

HDIV.TO

С начала года

2.53%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

0.87%

1 год

15.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-4.81%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

-3.46%

1 год

7.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HDIV.TO и JEPQ

HDIV.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDIV.TO и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIV.TO
Ранг риск-скорректированной доходности HDIV.TO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDIV.TO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDIV.TO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIV.TO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIV.TO и JEPQ

Дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности JEPQ в 11.50%

TTM2024202320222021
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		12.00%11.38%10.41%9.64%3.37%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.50%9.66%10.02%9.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDIV.TO и JEPQ

Максимальная просадка HDIV.TO за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIV.TO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HDIV.TO и JEPQ

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) составляет 5.49%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что HDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...