PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDIV.TO с HMAX.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDIV.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

HDIV.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDIV.TO или HMAX.TO.

Корреляция

Корреляция между HDIV.TO и HMAX.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HDIV.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDIV.TO:

0.90

HMAX.TO:

1.25

Коэф-т Сортино

HDIV.TO:

1.34

HMAX.TO:

1.73

Коэф-т Омега

HDIV.TO:

1.21

HMAX.TO:

1.27

Коэф-т Кальмара

HDIV.TO:

1.10

HMAX.TO:

1.35

Коэф-т Мартина

HDIV.TO:

5.02

HMAX.TO:

5.31

Индекс Язвы

HDIV.TO:

3.20%

HMAX.TO:

3.17%

Дневная вол-ть

HDIV.TO:

16.94%

HMAX.TO:

13.10%

Макс. просадка

HDIV.TO:

-22.33%

HMAX.TO:

-15.34%

Текущая просадка

HDIV.TO:

-2.09%

HMAX.TO:

-2.25%

Доходность по периодам

С начала года, HDIV.TO показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью 0.64%.

HDIV.TO

С начала года

2.53%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

0.87%

1 год

15.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HMAX.TO

С начала года

0.64%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

2.37%

1 год

16.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HDIV.TO и HMAX.TO

HDIV.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDIV.TO и HMAX.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIV.TO
Ранг риск-скорректированной доходности HDIV.TO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг риск-скорректированной доходности HMAX.TO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDIV.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDIV.TO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMAX.TO равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIV.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIV.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что меньше доходности HMAX.TO в 14.52%

TTM2024202320222021
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		12.00%11.38%10.41%9.64%3.37%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		14.52%14.08%15.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDIV.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка HDIV.TO за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIV.TO и HMAX.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HDIV.TO и HMAX.TO

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что HDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...