PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed. HDGE is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -2.89%/yr vs -4.51%/yr for SENT. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и SENT

2026 (YTD)20252024202320222021
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-7.29%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%

Correlation

The correlation between HDGE and SENT is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

-0.58

The correlation between HDGE and SENT shifts across timeframes, from -0.58 (all time) to -0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDGE и SENT

Секторы
HDGE
SENT

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-1.3%
3.0%

Энергетика

-2.5%
10.3%

Коммуникационные услуги

-3.3%
1.9%

Здравоохранение

-3.5%
24.8%

Потребительский защитный сектор

-4.9%
3.1%

Недвижимость

-9.0%

-

Промышленность

-14.1%
14.6%

Потребительский циклический сектор

-18.6%
10.1%

Финансовые услуги

-23.5%
6.1%

Технологии

-26.1%
26.2%

Коммунальные услуги

HDGE

-

SENT

-

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
SENT
3.0%

Энергетика

HDGE
-2.5%
SENT
10.3%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.3%
SENT
1.9%

Здравоохранение

HDGE
-3.5%
SENT
24.8%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-4.9%
SENT
3.1%

Недвижимость

HDGE
-9.0%
SENT

-

Промышленность

HDGE
-14.1%
SENT
14.6%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.6%
SENT
10.1%

Финансовые услуги

HDGE
-23.5%
SENT
6.1%

Технологии

HDGE
-26.1%
SENT
26.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM

Доходность на риск

HDGE vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGESENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGESENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.25

-0.42

Просадки

Сравнение просадок HDGE и SENT

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGESENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-30.34%

-63.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

0.00%

-12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-15.83%

-13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-30.34%

-12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.08%

-27.23%

-65.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.11%

-20.90%

-49.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

0.00%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и SENT

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGESENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

0.00%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

0.00%

+12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

0.00%

+18.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

12.66%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

13.32%

+10.24%

Сравнение комиссий HDGE и SENT

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и SENT

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and SENT have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.41%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs SENT's -30.34%.

On 5-year performance, HDGE leads with -2.89% vs -4.51% for SENT. On fees, SENT is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDGE has performed better with a -2.89% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SENT is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for SENT.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while SENT is Long-Short. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор