Сравнение HDGE с ORCS
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
HDGE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -5.75%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -15.19%
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDGE и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -2.80% | -5.87% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between HDGE and ORCS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. ORCS — Ранг доходности на риск
HDGE
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HDGE c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и ORCS
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -50.25% | -43.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.62% | -5.29% | -88.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.27% | -16.25% | -54.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 59.95% | -41.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 59.95% | -35.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 59.95% | -36.50% |
Сравнение комиссий HDGE и ORCS
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и ORCS
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.60% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and ORCS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.08% for ORCS.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор