Сравнение ORCS с EMTY
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds. ORCS is actively managed, while EMTY is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью 1.48%.
ORCS
- 1 день
- 9.77%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- -4.19%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCS и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | -20.50% | 12.36% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 1.48% | -2.67% |
Correlation
The correlation between ORCS and EMTY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. EMTY — Ранг доходности на риск
ORCS
EMTY
Сравнение ORCS c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.43 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ORCS и EMTY
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -77.62% | +27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.12% | -74.67% | +31.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -54.03% | +39.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и EMTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 17.65% | +43.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 22.36% | +38.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 25.66% | +35.05% |
Сравнение комиссий ORCS и EMTY
ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и EMTY
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности EMTY в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.44% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and EMTY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
EMTY has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.08% for ORCS.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.66% for EMTY.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор