PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с HVAC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, HDGE returned -4.67% vs 26.18% for HVAC. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у HVAC с доходностью 17.03%.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

HVAC

1 день
-2.35%
1 месяц
-11.14%
6 месяцев
6.30%
С начала года
17.03%
1 год
26.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и HVAC

2026 (YTD)2025
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%2.76%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		17.03%23.15%

Correlation

The correlation between HDGE and HVAC is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

-0.37

The correlation between HDGE and HVAC shifts across timeframes, from -0.37 (all time) to -0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDGE и HVAC

Секторы
HDGE
HVAC

Коммунальные услуги

-

3.0%

Сырьевые материалы

-1.4%

-

Здравоохранение

-1.7%

-

Энергетика

-2.5%

-

Коммуникационные услуги

-3.8%

-

Потребительский защитный сектор

-3.9%

-

Недвижимость

-13.7%
2.8%

Промышленность

-14.8%
69.4%

Технологии

-19.1%
20.2%

Финансовые услуги

-19.5%

-

Потребительский циклический сектор

-24.0%
4.6%

Коммунальные услуги

HDGE

-

HVAC
3.0%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
HVAC

-

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
HVAC

-

Энергетика

HDGE
-2.5%
HVAC

-

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
HVAC

-

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
HVAC

-

Недвижимость

HDGE
-13.7%
HVAC
2.8%

Промышленность

HDGE
-14.8%
HVAC
69.4%

Технологии

HDGE
-19.1%
HVAC
20.2%

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
HVAC

-

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
HVAC
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с MISLHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с GDE

Доходность на риск

HDGE vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.83

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.24

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.63

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

5.09

-5.79

HDGE vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа HVAC равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и HVAC

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-21.22%

-72.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-16.14%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-16.14%

-77.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-4.24%

-66.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

5.16%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и HVAC

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.37%, в то время как у AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

14.32%

-7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

27.18%

-13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

31.80%

-13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

31.49%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

31.49%

-8.04%

Сравнение комиссий HDGE и HVAC

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и HVAC

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности HVAC в 0.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.17%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and HVAC have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (14.32%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs HVAC's -21.22%.

On 1-year performance, HVAC leads with 26.18% vs -4.67% for HDGE. On fees, HVAC is cheaper at 1.00% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 26.18% return vs -4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HVAC is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.17% for HVAC.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while HVAC is Industrials Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.00% for HVAC.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор