PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с HVAC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, HDGE returned -11.92% vs 21.09% for HVAC. Their -0.33 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у HVAC с доходностью 18.57%.

HDGE

1 день
0.44%
1 месяц
-6.90%
6 месяцев
-12.24%
С начала года
-9.34%
1 год
-11.92%
3 года*
-5.05%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
-15.50%
Всё время*
-15.69%

HVAC

1 день
0.43%
1 месяц
-6.43%
6 месяцев
7.93%
С начала года
18.57%
1 год
21.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HDGE

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
$1.78M$1.19M$1.12M

HVAC

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF
$275.31K$287.40K$412.19K

Сравнение доходности по годам HDGE и HVAC

2026 (YTD)2025
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-9.34%2.76%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		18.57%23.15%

Correlation

The correlation between HDGE and HVAC is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

-0.33

The correlation between HDGE and HVAC shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDGE и HVAC

Секторы
HDGE
HVAC

Коммунальные услуги

-

5.0%

Здравоохранение

-1.5%

-

Сырьевые материалы

-2.5%

-

Энергетика

-2.5%

-

Коммуникационные услуги

-4.9%

-

Потребительский защитный сектор

-6.9%

-

Промышленность

-10.0%
75.1%

Недвижимость

-10.4%
2.5%

Финансовые услуги

-13.8%

-

Потребительский циклический сектор

-22.3%
3.2%

Технологии

-31.0%
19.2%

Коммунальные услуги

HDGE

-

HVAC
5.0%

Здравоохранение

HDGE
-1.5%
HVAC

-

Сырьевые материалы

HDGE
-2.5%
HVAC

-

Энергетика

HDGE
-2.5%
HVAC

-

Коммуникационные услуги

HDGE
-4.9%
HVAC

-

Потребительский защитный сектор

HDGE
-6.9%
HVAC

-

Промышленность

HDGE
-10.0%
HVAC
75.1%

Недвижимость

HDGE
-10.4%
HVAC
2.5%

Финансовые услуги

HDGE
-13.8%
HVAC

-

Потребительский циклический сектор

HDGE
-22.3%
HVAC
3.2%

Технологии

HDGE
-31.0%
HVAC
19.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с IVEPHVAC с FOWFHVAC с RIFRHVAC с FIDUHVAC с MISLHVAC с PPAHVAC с GDE

Доходность на риск

HDGE vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 11
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HDGE c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
0.63

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
1.02

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.13

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.86

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

3.23

-4.80

HDGE vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа HVAC равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и HVAC

Максимальная просадка HDGE за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки HVAC в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-24.72%

-69.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-24.72%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.05%

-15.03%

-79.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.35%

-4.71%

-65.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

6.54%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и HVAC

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 7.96%, в то время как у AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

12.64%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

29.09%

-13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

33.59%

-14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

32.32%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

32.32%

-8.78%

Сравнение комиссий HDGE и HVAC

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и HVAC

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности HVAC в 0.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.86%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.16%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and HVAC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (12.64%) compared to HDGE (7.96%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -94.07% vs HVAC's -24.72%.

On 1-year performance, HVAC leads with 21.09% vs -11.92% for HDGE. On fees, HVAC is cheaper at 1.00% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 21.09% return vs -11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HVAC is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.16% for HVAC.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while HVAC is Industrials Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.00% for HVAC.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор