PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с HVAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, HDGE returned -0.65% vs 59.65% for HVAC. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у HVAC с доходностью 36.48%.

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и HVAC

2026 (YTD)2025
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%3.88%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%24.04%

Correlation

The correlation between HDGE and HVAC is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

-0.45

The correlation between HDGE and HVAC shifts across timeframes, from -0.45 (all time) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDGE и HVAC

Секторы
HDGE
HVAC

Коммунальные услуги

-

7.4%

Сырьевые материалы

-1.3%

-

Энергетика

-2.5%

-

Коммуникационные услуги

-3.3%

-

Здравоохранение

-3.5%

-

Потребительский защитный сектор

-4.9%

-

Недвижимость

-9.0%
2.8%

Промышленность

-14.1%
67.0%

Потребительский циклический сектор

-18.6%
4.5%

Финансовые услуги

-23.5%

-

Технологии

-26.1%
16.9%

Коммунальные услуги

HDGE

-

HVAC
7.4%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
HVAC

-

Энергетика

HDGE
-2.5%
HVAC

-

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.3%
HVAC

-

Здравоохранение

HDGE
-3.5%
HVAC

-

Потребительский защитный сектор

HDGE
-4.9%
HVAC

-

Недвижимость

HDGE
-9.0%
HVAC
2.8%

Промышленность

HDGE
-14.1%
HVAC
67.0%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.6%
HVAC
4.5%

Финансовые услуги

HDGE
-23.5%
HVAC

-

Технологии

HDGE
-26.1%
HVAC
16.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL

Доходность на риск

HDGE vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.19

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.75

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

4.04

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

14.29

-14.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа HVAC равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEHVACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.19

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

1.67

-2.34

Просадки

Сравнение просадок HDGE и HVAC

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-21.22%

-72.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-14.83%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.08%

-0.60%

-92.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.11%

-3.95%

-66.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

4.19%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и HVAC

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.41%, в то время как у AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

11.09%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

22.96%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

27.43%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

29.39%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

29.39%

-5.83%

Сравнение комиссий HDGE и HVAC

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и HVAC

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности HVAC в 0.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and HVAC have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (11.09%) compared to HDGE (6.41%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs HVAC's -21.22%.

On 1-year performance, HVAC leads with 59.65% vs -0.65% for HDGE. On fees, HVAC is cheaper at 1.00% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 59.65% return vs -0.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HVAC is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.14% for HVAC.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while HVAC is Industrials Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.00% for HVAC.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор