Сравнение HDGE с AADR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR).
HDGE и AADR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и AADR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и AADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 13.13% | 35.35% | -31.55% | 47.76% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у AADR с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям AADR по среднегодовой доходности: -14.58% против 9.17% соответственно.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и AADR
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии AADR в 1.10%.
Доходность на риск
HDGE vs. AADR — Ранг доходности на риск
HDGE
AADR
Сравнение HDGE c AADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | AADR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.53 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.90 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.67 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 2.46 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | AADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.53 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.33 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.42 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.43 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и AADR составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и AADR
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности AADR в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и AADR
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и AADR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | AADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -45.01% | -48.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -19.30% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -34.80% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | -45.01% | -38.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -13.96% | -78.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -9.37% | -60.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 5.22% | +8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и AADR
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | AADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 10.04% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 17.49% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 25.50% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 21.68% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 22.13% | +1.38% |