PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с AADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с AADR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, HDGE returned -14.84%/yr vs 9.07%/yr for AADR. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.10%/yr for AADR.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и AADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у AADR с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям AADR по среднегодовой доходности: -14.84% против 9.07% соответственно.

HDGE

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.40%
1 год
-2.08%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-14.84%

AADR

1 день
0.48%
1 месяц
0.64%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
10.22%
3 года*
22.45%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и AADR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.56%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.08%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-31.55%47.76%

Correlation

The correlation between HDGE and AADR is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

-0.50

The correlation between HDGE and AADR shifts across timeframes, from -0.55 (5 years) to -0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDGE и AADR

Секторы
HDGE
AADR

Коммунальные услуги

-

5.4%

Сырьевые материалы

-1.3%
16.9%

Энергетика

-2.5%
7.6%

Коммуникационные услуги

-3.3%
7.4%

Здравоохранение

-3.5%
17.9%

Потребительский защитный сектор

-4.9%
2.2%

Недвижимость

-9.0%

-

Промышленность

-14.1%
14.6%

Потребительский циклический сектор

-18.6%
3.9%

Финансовые услуги

-23.5%
14.6%

Технологии

-26.1%
9.5%

Коммунальные услуги

HDGE

-

AADR
5.4%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
AADR
16.9%

Энергетика

HDGE
-2.5%
AADR
7.6%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.3%
AADR
7.4%

Здравоохранение

HDGE
-3.5%
AADR
17.9%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-4.9%
AADR
2.2%

Недвижимость

HDGE
-9.0%
AADR

-

Промышленность

HDGE
-14.1%
AADR
14.6%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.6%
AADR
3.9%

Финансовые услуги

HDGE
-23.5%
AADR
14.6%

Технологии

HDGE
-26.1%
AADR
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM
Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с VTAADR с CGIE

Доходность на риск

HDGE vs. AADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c AADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEAADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.48

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.80

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.53

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

1.49

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. AADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа AADR равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и AADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEAADRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.48

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.29

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.41

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.44

-1.11

Просадки

Сравнение просадок HDGE и AADR

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и AADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEAADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-45.01%

-48.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-19.30%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-20.61%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-34.80%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

-45.01%

-38.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.20%

-12.12%

-81.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.12%

-9.40%

-60.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

6.86%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и AADR

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEAADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.30%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

17.56%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

21.33%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

21.68%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

22.20%

+1.36%

Сравнение комиссий HDGE и AADR

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии AADR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и AADR

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности AADR в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.53%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.38%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and AADR have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.63%) compared to AADR (6.30%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs AADR's -45.01%.

On 10-year performance, AADR leads with 9.07% vs -14.84% for HDGE. On fees, AADR is cheaper at 1.10% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AADR has performed better with a 9.07% return vs -14.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AADR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.53% for AADR.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while AADR is Global Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.10% for AADR.

AADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и AADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор