PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с AADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с AADR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, HDGE returned -15.19%/yr vs 8.44%/yr for AADR. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.10%/yr for AADR.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и AADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у AADR с доходностью -4.11%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям AADR по среднегодовой доходности: -15.19% против 8.44% соответственно.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

AADR

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
-10.77%
С начала года
-4.11%
1 год
5.84%
3 года*
18.06%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и AADR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-4.11%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-31.55%47.76%

Correlation

The correlation between HDGE and AADR is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

-0.49

The correlation between HDGE and AADR shifts across timeframes, from -0.54 (5 years) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDGE и AADR

Секторы
HDGE
AADR

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

-1.4%
16.7%

Здравоохранение

-1.7%
17.6%

Энергетика

-2.5%
8.9%

Коммуникационные услуги

-3.8%
9.3%

Потребительский защитный сектор

-3.9%
2.3%

Недвижимость

-13.7%

-

Промышленность

-14.8%
12.4%

Технологии

-19.1%
9.9%

Финансовые услуги

-19.5%
15.1%

Потребительский циклический сектор

-24.0%
5.2%

Коммунальные услуги

HDGE

-

AADR
2.7%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
AADR
16.7%

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
AADR
17.6%

Энергетика

HDGE
-2.5%
AADR
8.9%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
AADR
9.3%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
AADR
2.3%

Недвижимость

HDGE
-13.7%
AADR

-

Промышленность

HDGE
-14.8%
AADR
12.4%

Технологии

HDGE
-19.1%
AADR
9.9%

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
AADR
15.1%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
AADR
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с VOOAADR с CGIEAADR с SPMOAADR с SPYAADR с VT

Доходность на риск

HDGE vs. AADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c AADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEAADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.27

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.52

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.30

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

0.70

-1.40

HDGE vs. AADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа AADR равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и AADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и AADR

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и AADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEAADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-45.01%

-48.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-19.30%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-20.61%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-34.80%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

-45.01%

-36.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-14.81%

-78.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-9.43%

-60.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

8.40%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и AADR

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEAADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.80%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

18.19%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

21.80%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

21.72%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

22.13%

+1.32%

Сравнение комиссий HDGE и AADR

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии AADR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и AADR

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности AADR в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.84%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and AADR have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to AADR (4.80%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs AADR's -45.01%.

On 10-year performance, AADR leads with 8.44% vs -15.19% for HDGE. On fees, AADR is cheaper at 1.10% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AADR has performed better with a 8.44% return vs -15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AADR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.84% for AADR.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while AADR is Global Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.10% for AADR.

AADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и AADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор