Сравнение AADR с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
AADR и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AADR и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADR и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 13.13% | 35.35% | -31.55% | 47.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AADR имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции VXUS немного отстают с 9.03%.
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и VXUS
AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
AADR vs. VXUS — Ранг доходности на риск
AADR
VXUS
Сравнение AADR c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADR | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.71 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.33 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.63 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 10.05 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADR | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.71 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AADR и VXUS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и VXUS
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и VXUS
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADR | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -35.97% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -11.27% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -29.44% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -35.97% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -7.26% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -8.29% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 2.95% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и VXUS
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADR | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 7.72% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 11.54% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 17.21% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 15.81% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 17.09% | +5.04% |