Сравнение AADR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AADR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AADR или SPY.
Основные характеристики
| AADR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.59% | 24.15% |
| Дох-ть за 1 год | 40.45% | 38.94% |
| Дох-ть за 3 года | 2.13% | 10.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.80% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.57% | 13.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 3.23 |
| Коэф-т Мартина | 12.36 | 20.13 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.18% | 12.32% |
| Макс. просадка | -45.01% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AADR и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AADR и SPY
С начала года, AADR показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.57% против 13.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и SPY
AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AADR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и SPY
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 1.64% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% | 0.49% | 0.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и SPY
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и SPY
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.