Сравнение AADR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AADR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AADR или SPY.
Доходность
Сравнение доходности AADR и SPY
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность 21.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.18% против 13.07% соответственно.
AADR
21.59%
2.53%
7.15%
31.09%
7.68%
7.18%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| AADR | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 9.25 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 17.72% | 12.14% |
| Макс. просадка | -45.01% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и SPY
AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между AADR и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AADR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и SPY
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 1.60% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% | 0.49% | 0.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и SPY
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и SPY
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.