Сравнение AADR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AADR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AADR или VOO.
Основные характеристики
| AADR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.59% | 24.24% |
| Дох-ть за 1 год | 40.45% | 39.06% |
| Дох-ть за 3 года | 2.13% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.80% | 16.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.57% | 13.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 12.36 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.18% | 12.36% |
| Макс. просадка | -45.01% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AADR и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AADR и VOO
С начала года, AADR показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.57% против 13.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и VOO
AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AADR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и VOO
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 1.64% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% | 0.49% | 0.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и VOO
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и VOO
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.