Сравнение AADR с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AADR и BRK-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 13.13% | 35.35% | -31.55% | 47.76% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.80% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.78% соответственно.
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
BRK-B
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- -10.22%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AADR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
AADR
BRK-B
Сравнение AADR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.56 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | -0.65 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.91 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.68 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | -1.16 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.56 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.77 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.66 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между AADR и BRK-B составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и BRK-B
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и BRK-B
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и BRK-B.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -53.86% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -14.95% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -26.58% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -29.57% | -15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -11.36% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -11.07% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 8.72% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и BRK-B
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 4.33% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 11.14% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 18.30% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 17.20% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 19.45% | +2.68% |