PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADR с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) is Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AADR returned 9.07%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AADR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.07% против 12.93% соответственно.

AADR

1 день
0.48%
1 месяц
0.64%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
10.22%
3 года*
22.45%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.07%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.08%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-31.55%47.76%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between AADR and BRK-B is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2010 г.

0.38

Over the past year, the correlation between AADR and BRK-B has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с AADR:
AADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с CGIEAADR с VTAADR с QQQ
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

AADR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADRBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.18

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-0.15

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.98

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.27

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

-0.57

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADR vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADRBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.18

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AADR и BRK-B

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-53.86%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-9.42%

-9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-14.95%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-26.58%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-29.57%

-15.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-11.33%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-11.07%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

4.46%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и BRK-B

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

3.72%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

10.70%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

14.32%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

17.11%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

19.43%

+2.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и BRK-B

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.53%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AADR and BRK-B have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADR has higher volatility (6.30%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs BRK-B's -53.86%.

AADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор