Сравнение AADR с BRK-B
AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) is Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AADR returned 8.70%/yr vs 13.55%/yr for BRK-B. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AADR и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.70% против 13.55% соответственно.
AADR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -8.62%
- С начала года
- -1.85%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 8.76%
BRK-B
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $208.95K | $250.74K | $203.70K | |
| $2.16B | $2.05B | $2.38B |
Сравнение доходности по годам AADR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -1.85% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 13.13% | 35.35% | -31.55% | 47.76% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.22% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between AADR and BRK-B is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2010 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between AADR and BRK-B has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AADR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
AADR
BRK-B
Сравнение AADR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AADR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.26 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 2.64 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AADR и BRK-B
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AADR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -53.86% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -9.42% | -9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.61% | -14.95% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -26.58% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -29.57% | -15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -3.88% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -11.06% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | 4.48% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и BRK-B
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AADR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.33% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 10.98% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 14.48% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 17.11% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 19.42% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и BRK-B
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.82% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AADR and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AADR has higher volatility (5.26%) compared to BRK-B (4.33%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AADR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор