PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AADR с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AADR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.44% против 12.90% соответственно.


AADR

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
-10.77%
С начала года
-4.11%
1 год
5.84%
3 года*
18.06%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.44%

BRK-B

1 день
0.98%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
0.10%
С начала года
-1.90%
1 год
4.63%
3 года*
12.73%
5 лет*
12.15%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
-4.11%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-31.55%47.76%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-1.90%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between AADR and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2010 г.

0.38

Over the past year, the correlation between AADR and BRK-B has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

AADR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1313
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AADRBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.49

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

1.04

-0.34

AADR vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AADR и BRK-B

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AADRBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-53.86%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-9.42%

-9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-14.95%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-26.58%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-29.57%

-15.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-8.65%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-11.06%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

4.48%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и BRK-B

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AADRBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.46%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

11.07%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

14.54%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

17.12%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

19.40%

+2.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и BRK-B

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
0.84%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AADR and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADR has higher volatility (4.80%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор