Сравнение HDG с WTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP).
HDG и WTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. WTIP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HDG и WTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.49% | 6.29% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 12.54% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 12.54%.
HDG
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.41%
WTIP
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и WTIP
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Доходность на риск
HDG vs. WTIP — Ранг доходности на риск
HDG
WTIP
Сравнение HDG c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.53 | -2.15 |
Корреляция
Корреляция между HDG и WTIP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и WTIP
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности WTIP в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.49% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 1.46% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и WTIP
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки WTIP в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и WTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -7.45% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -1.72% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -1.32% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и WTIP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 14.97% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 14.97% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 14.97% | -7.89% |