Сравнение HDG с WTIP
HDG (ProShares Hedge Replication) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both Long-Short funds. HDG is passively managed, while WTIP is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HDG charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for WTIP.
Доходность
Сравнение доходности HDG и WTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 13.91%.
HDG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 3.89%
WTIP
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDG и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 6.62% | 6.29% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 13.91% | 14.00% |
Correlation
The correlation between HDG and WTIP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDG vs. WTIP — Ранг доходности на риск
HDG
WTIP
Сравнение HDG c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.85 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок HDG и WTIP
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки WTIP в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDG | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -8.70% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -8.70% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -1.42% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и WTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDG | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 17.02% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 17.02% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 17.02% | -9.91% |
Сравнение комиссий HDG и WTIP
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и WTIP
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности WTIP в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.35% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.81% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDG and WTIP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for HDG.
WTIP has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.35% for HDG.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 0.65% for WTIP.
Подберите оптимальное распределение для HDG и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор